Przydatne wskazówki

Trailing Stop w QUIK

Pin
Send
Share
Send
Send


Tak długo, jak cena stale idzie w kierunku korzystnym dla Ciebie, nie masz problemu z pozycją.

Jednak gdy tylko cena się rozwinie, musisz za każdym razem podjąć decyzję: jest to krótkoterminowy ruch w przeciwnym kierunku (a następnie musisz pozostać na pozycji) lub początek nowego trendu w niekorzystnym kierunku (a następnie musisz zamknąć pozycję).

Trailing stop - jedna z technik, która pozwala nie wychodzić z rynku w przypadku krótkoterminowych i nieznacznych ruchów cen w niekorzystnym kierunku, a jednocześnie oszczędzić lwia część skumulowanego zysku.

W przeciwieństwie do zwykłego przystanku

Stopy przesuwne to cała rodzina różnych technik, połączonych wspólną zasadą.

Chodzi o to, że otwierając pozycję, ustawiasz stop loss, który chroni cię przed niekorzystnymi ruchami cen we wczesnych etapach „życia” pozycji.

Gdy cena przesuwa się w kierunku dla ciebie korzystnym, zlecenie stop również przesuwa się w tym kierunku. Jednak gdy ceny zaczynają przesuwać się w przeciwnym kierunku, cena aktywacji zlecenia stop nie zmienia się.

Trailing stop zawsze przesuwa się w kierunku korzystnej zmiany ceny, dopóki pozycja nie zostanie zamknięta.

Spójrzmy na tę technikę na przykładzie.

Załóżmy, że 28 października podjęliśmy decyzję o zakupie akcji Gazpromu po cenie zamknięcia wynoszącej 151,2 rubla za akcję. Ustawiamy stop loss na poziomie 2% poniżej ceny minimalnej tego samego dnia - na 148,2 rubli.

Ilekroć cena akcji osiągnie nowy szczyt, obliczymy różnicę między wartością tego szczytu (wysoka cena) a poziomem początkowej stop loss.

Wartość tę można uznać za analogię zysku „papierowego” (chociaż nie uwzględnia się jej w cenie zakupu, ale w poziomie stop-loss). Następnie pomnożymy tę wartość przez współczynnik mieszczący się w przedziale od 0 do 1, dodając wynikową wartość do początkowego poziomu ceny stop loss.

Gdy tylko cena minimalna na rynku spadnie poniżej ceny stop loss, będziemy sprzedawać akcje po zleceniu stop.

W naszym przypadku zastosowanie takiej strategii pozwoliłoby inwestorowi utrzymać pozycję do czasu odwrócenia trendu i uzyskać maksymalny zysk.

Obliczanie współczynnika

Oczywiście główna sól ruchomego przystanku polega na wybraniu wartości współczynnika. Jeśli ten stosunek jest zbyt mały, strategia ochroni zbyt mało zysków i pominie zbyt duże ruchy rynkowe, które są dla Ciebie niekorzystne. Jeśli ten stosunek jest zbyt duży, często zamykasz pozycję, tracąc znaczną część zysku. Ostateczny wybór współczynnika należy do ciebie, ale na większości rynków od 0,5 do 0,8 działa całkiem dobrze.

Co zrobić, jeśli zdyscyplinowana sprzedaż akcji odbywała się szybko, a cena odwróciła się i zaczęła dalej rosnąć? Czy powinieneś wsiąść do wychodzącego pociągu i ponownie kupić te papiery? Nie można udzielić jasnej odpowiedzi na to pytanie - należy wziąć pod uwagę całość wszystkich czynników.

Jedno jest pewne: nie należy kupować tylko wtedy, gdy wydaje się, że zbyt wcześnie opuściłeś pozycję.

Jeśli bieżąca sytuacja jest zgodna z zasadami zakupów - kup, ale nie rób tego tylko pod wpływem emocji.

Legendarny człowiek giełdowy, amerykański przemysłowiec Bernard Baruch, był tak wpływowy na Wall Street, że prasa śledziła jego miejsce pobytu, wierząc, że jego nieobecność lub obecność w biurze była motorem rynków.

Bernard Baruch powiedział: „Ciągle sprzedaję akcje, które następnie rosną - i to jest jeden z powodów, dla których odniosłem sukces. W wielu przypadkach osiągnęłbym jeszcze większe zyski, gdybym nadal posiadał te akcje, ale mógłbym również otrzymać znaczną stratę w przypadku spadku ceny.

Zapytany Nathana Rothschilda, czy ma jakąś specjalną technikę giełdową, odpowiedział:

„Zdecydowanie. Nigdy nie kupuję na dole i zawsze sprzedaję zbyt wcześnie. ”

Możesz przeczytać więcej o tym, jak ustawić regularne zamówienie stop tutaj.

Co to jest ruchoma stop loss i czy jest potrzebna?

Zasadniczo trailing stop są najbardziej odpowiednie dla traderów, którzy handlują w ciągu dnia i jednocześnie otwierają pozycje na kilku instrumentach. Śledzenie wszystkich papierów i ręczne pociągnięcie ogranicznika może być dość trudne. Oczywiście konieczne jest kompetentne podejście do wyboru popularnych narzędzi. Ponieważ jeśli używasz trailing stop loss trading w mieszkaniu, złapiesz go dość często.

Ale osobiście najbardziej lubię ciągnąć stop ręcznie. To daje lepsze wyniki w handlu. Ponieważ rynek okresowo zmienia zmienność i mechanikę zachowań cenowych. Na przykład czasami ruch trendu jest bardzo płynny, z niewielkimi obszarami konsolidacji, a czasem ze znacznymi wadami. Jeśli ręcznie pchamy stop loss, łatwiej jest go wyśledzić. W przypadku samodzielnego kompetentnego zatrzymania zatrzymania, za strefami konsolidacji lub za poziomami, wzrośnie efektywność handlu. W szczególności w swojej branży używam formacji zbudowanych na tej zasadzie. A teraz przejdźmy do ustawiania trailing stopu w Quick. Opowiem ci o przykładzie kontraktów terminowych Sbierbank.

Jak ustawić trailing stop w QUIK?

Dlatego kliknij prawym przyciskiem myszy szybę zamówienia i wybierz element „nowe zamówienie stop”. Następnie zmienia rodzaj zlecenia stop, aby uzyskać zysk. Po czym będziemy mieli następne okno, spójrz na rysunek (ryc. 1).

Następnie musimy przepisać odpowiednie parametry. Na przykład, jeśli kupiliśmy futures dla Sbierbanku po cenie 9800 i chcemy sprzedać go nie mniej niż 9850, wówczas w oknie „weź zysk, jeśli cena jest tutaj.

Aby zagwarantować zamknięcie transakcji, nie zapomnij ją ujawnić. Następnie wybierz wymaganą liczbę umów i naciśnij enter.

Możemy również złożyć zlecenie take profit i stop limit (ryc. 2). Różni się tym, że tutaj możemy ustawić ochronne stop loss. Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj.

To wszystko. Mam nadzieję, że z tego materiału skorzystasz. Cały zysk.

Z poważaniem Stanisław Stanishevsky.

PS. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania trailing stopu w QUIK, zobacz wideo.

Chcesz więcej informacji?Weź udział w kursach handlowych tutaj.

Co to jest trailing stop?

Trailing stop pozwala uzyskać maksymalny zysk z ruchów trendu. Istnieje wiele sposobów korzystania z trailing stop, a my skupimy się na każdym z nich.

Zasadniczo trailing stop to ochronne zlecenie stop-loss, które rejestruje zysk, gdy cena porusza się na twoją korzyść. Umowa zostanie zamknięta tylko wtedy, gdy rynek zwróci się o twoją pozycję o określoną liczbę punktów.

Na przykład kupiłeś akcje Apple w cenie 200 USD, a Twój trailing stop jest ustawiony w odległości 10 USD. Oznacza to, że jeśli cena wzrośnie do 220 USD, twój końcowy wskaźnik wyniesie 210 USD (220-10), a ty zamkniesz ofertę, gdy cena spadnie do 210 USD.

Istnieją dwa sposoby implementacji trailing stopu. Pierwszy jest zautomatyzowany, w którym stop loss automatycznie podąża za ceną określonej liczby punktów. Większość platform handlowych obecnie udostępnia tę funkcję. Druga metoda to ręczne przenoszenie stop loss.

Automatyczny trailing stop opiera się na arbitralnych poziomach, które nie mają realnej wartości na rynku. Dlatego rozważymy to i skupimy się tylko na ręcznym zatrzymywaniu trailingu.

Na przykład możemy przenieść stop loss do minimum poprzedniego dnia:

Nie możemy przewidzieć, jak długo utrzyma się ten trend. Ale możemy użyć trailing stop, aby uzyskać zysk, który może nam dać rynek.

W większości przypadków nie będziesz w stanie czerpać maksymalnych zysków z trendów. Często zdarzają się sytuacje, gdy cena najpierw porusza się na twoją korzyść, a następnie twój stop zostaje znokautowany przez losowy ruch. Dlatego wielu traderów odmawia zatrzymania trailing stop i mówi, że nie działa.

Jeśli jednak nauczysz się poprawnie korzystać z trailing stop, będziesz mógł zdobyć wiele punktów zysku.

Jak korzystać z trailing stop na popularnym rynku?

Jak wiemy, każdy trend składa się z rosnących wzlotów i upadków. Oznacza to, że możemy przenieść trailing stop poniżej granicy każdego wycofania (poprzedni ruch ceny minimalnej). Jeśli nasz stop zostanie zraniony, będzie to oznaczać, że struktura trendu się zepsuła i najprawdopodobniej się zatrzyma lub odwróci.

Animatorzy rynku często gonią za traderami. Dlatego często na twoją stop loss może wpływać losowy ruch cen. Aby temu zapobiec, umieść stop loss w odległości 1 ATR od granicy bieżącego wycofania.

Ta metoda działa najlepiej, gdy trend rynkowy jest wyraźny i spójny.

W przypadku silnego trendu, gdy cena porusza się prawie pionowo w górę lub w dół, najlepiej przenieść stop loss możliwie jak najściślej na bieżący ruch cenowy. Zwykle takie ruchy są zbyt krótkie i najczęściej po nich następuje gwałtowny zwrot ceny w przeciwnym kierunku.

W takim przypadku możemy zaostrzyć stop loss dla każdego minimum poprzedniej świecy. Ta technika pozwoli ci zdobyć większość zysków, jeśli trend się rozwinie. Kiedy zauważysz, że na rynku pojawiają się niezwykle duże świece, a trend staje się coraz bardziej stromy - transfer stop loss.

Linia trendu łączy górne i dolne części ruchu trendu. Jeśli musisz przerysować linię trendu, ponieważ trend staje się coraz bardziej stromy, prawdopodobne jest, że trend wkrótce się skończy, a cena przekroczy linię trendu.

Przenoszenie Stop Loss poprzez średnie ruchome

Trailing stop można przesuwać, przesuwając średnie. W tym celu potrzebujemy:

  • Określ siłę trendu.
  • Użyj odpowiedniej średniej kroczącej.
  • Zamknij pozycję, gdy cena zamknie się poza średnią ruchomą.

Na przykład, jeśli chcesz czerpać maksymalny zysk z trendu krótkoterminowego, możesz przenieść stop loss dla 20-okresowej średniej kroczącej i wyjść z transakcji, jeśli cena zamknie się poza nią.

Możesz użyć 20 MA dla trendów krótkoterminowych, 100 MA dla trendów średnioterminowych i 200 MA dla trendów długoterminowych.

Możesz także wyjść z rynku na przecięciu średnich kroczących. Zamykamy pozycję, gdy średnia krocząca z krótszym okresem przekracza średnią kroczącą z dłuższym okresem, na przykład 5 MA przecina 20 MA.

Średnie kroczące działają najlepiej, gdy cena płynnie zmienia się zgodnie z trendem. Gdy rynek gwałtownie zmienia kierunek, średnie kroczące mogą pozostawać w tyle za ruchem i stracisz część zysku.

Zatrzymaj transfer strat przez wskaźnik ATR

Nigdy nie używaj stałego trailing stopu bez uwzględnienia bieżącej zmienności rynku. Wyobraź sobie, że Twój stop loss wynosi 20 pipsów, podczas gdy rynek porusza się średnio o 200 pipsów dziennie.

Dlatego użyjemy wskaźnika ATR, aby ustawić trailing stop na podstawie bieżącej zmienności. Aby to zrobić, musimy wziąć bieżącą wartość ATR i użyć określonego współczynnika. Na przykład możemy użyć 2 ATR dla trendu krótkoterminowego, 4 ATR dla trendu średnioterminowego i 6 ATR dla trendu długoterminowego.

Trailing stop na czystym wykresie cen

Możemy przenieść nasz trailing stop, koncentrując się tylko na wykresie i bieżącej wartości ceny.

Możesz przenieść trailing stop w odległości 10% lub 20% ceny maksymalnej. Na przykład, jeśli kupisz akcje Apple za 200 USD, Twój trailing stop zostanie umieszczony w odległości 10% lub 20 USD.

W końcu możemy użyć stałego poziomu, aby czerpać zyski zamiast techniki stop pull. Zyski można przyjmować na kolejnych poziomach wsparcia lub oporu.

Na poziomach możemy wyjść z części pozycji, a następnie dokręcić stop i umożliwić kontynuowanie ruchu w naszym kierunku.

Które z poniższych technik podnoszenia stopy należy zastosować? Jeśli wolisz stabilność i jesteś gotowy na zadowolenie z umiarkowanym zyskiem, połącz technikę czerpania zysków na kolejnych poziomach wsparcia lub oporu z dalszym przeniesieniem stopu. Jeśli chcesz uchwycić cały trend, spróbuj pozostać na rynku, dopóki się nie odwróci.

Obejrzyj wideo: Трейлинг Стоп и Профит для терминала QUIK обновление (Październik 2022).

Pin
Send
Share
Send
Send